Les fondamentaux du Risk Management - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Les fondamentaux du Risk Management - Détail de la Formation

OBJECTIFS

Connaître et distinguer les risques financiers des risques non-financiers
Savoir identifier la nature d'un risque donné
Appréhender les processus de gestion des risques
Connaître les différents instruments de mesure du risque (VAR, simulation de Monte Carlo, stress tests, analyse de scénarios, valeur extrême)
Savoir calculer une VAR (Value at Risk)
Connaître la réglementation européenne en matière d'exigence de fonds propres
Savoir calculer un niveau de fonds propres requis en fonction de paramètres donnés
Comprendre l'intérêt des ratios de mesure de la performance ajustée du risque, les distinguer et savoir les interpréter


PROGRAMME


I-Typologie des risques
Risques financiers
Risques non-financiers
ZOOM sur les risques financiers:
Risque de crédit
Risque de taux
Risque de change
Risque de liquidités
Risque de marché actions
Application(s) :
QUIZ: « identifier la nature du risque"

2. Processus et approche du contrôle du risque
Gouvernance et risque
Réduction du risque
Caractéristique du processus de gestion du risque à l’échelle de l’entreprise:
-Centralisation des données
-Analyse des données
-Gestion et évaluation des données
-Prise de décision

II-Mesure et évaluation des risques
La VAR (value at risk)
Définition et rôle
Différents type de VAR
Méthode analytique: Avantages et désavantages
Var historique: Avantages et désavantages

Application(s):
CAS PRATIQUE: « calcul d'une VAR en fonction d'un scénario donné"

2. Simulation de Monte-Carlo
3. CFAR (cash flow at risk) et EAR (earning at risk)
4. Analyses de scénarios et stress tests
5. Approche de la valeur extrême
Application(s):
CAS PRATIQUE: « examen du résultat d'une simulation de MONTE CARLO"

III-Contrôle des risques

1. Budgétisation des risques
2. Gestion de la taille des positions
3. Exigence de fonds propres:
Réglementation
Calcul
Application(s):
CAS PRATIQUE: « calcul du montant de capital requis en fonction d'un scénario proposé"

IV-Ratios de mesure de la performance ajustée du risque
Sharpe
Treynor
Sortino
Romad (Return over Maximum Drawdown)
RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
Application(s):
CAS PRATIQUE: « analyse et commentaires des ratios de performance d'un HEDGE FUND"

FORMATION FINANÇABLE

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 2 250 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+3/4

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise