Les dérivés actions - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Les dérivés actions - Détail de la Formation

OBJECTIFS

Comprendre le rôle et le fonctionnement des dérivés actions
Connaître les dérivés actions fermes
Connaître les dérivés conditionnels
Connaître le fonctionnement des produits structurés
Appréhender les différentes méthodes de valorisation des dérivés actions

PROGRAMME


I-Rôle fonctionnement et acteurs des dérivés actions

1. Rôle d’un produit dérivé
2. Marchés réglementés et marché OTC
3. Quelques chiffres

II-Les dérivés actions "fermes"

1. Futures: rôle des futures et des contrats forwards
2. Futures: Marge, déposit, effet de levier et base
3. Valorisation des contrats futures et contrats forward
4. Swaps: rôle, fonctionnement et valorisation
5. CFD: Contract for difference ou le swap equity en version « retail »
6. ETF


Application(s) :
Cas pratique: exemple du future CAC 40 dans le cas d’une couverture d’un portefeuille
Cas pratique: calcul du prix et de la valeur d’un forward
Cas pratique: déterminer la valeur d’un equity swap dans deux cas

III-Les dérivés conditionnels

1. Options: définition, fonctionnement et typologie
2. Application: analyse de l’impact des « grecques » sur le prix d’une option à partir d’un pricer d’option
3. Valorisation des options: le modèle binomial, la formule Black and Scholes démystifiée, la méthode Monte Carlo
5. Les combinaisons d’option à des fins de stratégies « fines »
7. Les options de secondes génération ou options exotiques: option barrière, option binaire et option asiatique
8. Les warrants


Application(s) :
Cas pratique: déterminer le prix d’une option à partir d’un arbre à une et deux périodes
Cas pratique: QUIZZ sur les stratégies combinant plusieurs options

IV-Les Produits structurés

1. Protection du capital
2. Optimisation
3. Participation
4. Levier

Application(s) :
Cas pratique: analyse d’un produit structuré

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 1 850 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : aucun

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise