Marchés financiers-niveau II - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Marchés financiers-niveau II - Détail de la Formation

OBJECTIFS
Comprendre l’écosystème des marchés
Connaître les différentes classes d’actifs
Appréhender le modèle de «diversification efficiente» de Markowitz
Appréhender leur inclusion dans le cadre d’une gestion de portefeuille
Connaître les principales méthodes de valorisation des classes d’actifs


PROGRAMME
I-L’écosystème des marchés financiers
Les différents acteurs : investisseurs, spéculateurs et arbitragistes,
Le rôle de la banque centrale
Application(s):
Reconnaître le type d’acteur en fonction d’un scénario proposé

3. Les différentes classes d’actifs
Le marché monétaire
Le marché obligataire
Le marché d’actions
Les devises
Les produits dérivés
Application(s):
Associer différents types de produits aux classes d’actifs correspondantes

II-Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

La notion d’efficience des marchés contestée
La théorie moderne du portefeuille
Application(s):
Déterminer la classe d’actif à intégrer dans un portefeuille en fonction du cycle monétaire dans le cadre d’une approche global macro
Analyse technique simple d’un indice de référence et d’une action à partir de leurs moyennes mobiles

III-Zoom sur le marché d’actions

Les différentes méthodes d’évaluation
Les principaux termes à connaître : PER, ROE, BPA, enterprise value, FCFF, FCFE, CMPC (coût money ponder du capital)
Les différents types de gestion : value, growth, analyse technique et/ou fondamentale
Application(s):
Valorisation d’une action avec différentes méthodes

IV-Zoom sur le marché obligataire

Valorisation d’une obligation : relation entre taux d’intérêt et valeur d’une obligation
Les différents types d’obligations : obligations corporate et obligations d’Etat, obligations indexées sur l’inflation, obligations convertibles, callable et putable bonds
Les termes à connaître : taux actuariel, duration et sensibilité
Le rôle des agences de notation
Application(s):
Valorisation d’une obligation
Pricing d’un Eurobond

V-Zoom sur les devises

Généralités : taille, acteurs et rôle du marché des changes
Les facteurs influençant l’évolution du prix d’une devise
Les termes à connaître : carry trade, arbitrage triangulaire, bid-ask spread

Application(s):
QUIZ

VI-Zoom sur les matières premières

Les différents types de matières premières
Les paramètres influençant le prix d’une matière première
Fondamentaux des paramètres de valorisation d’un contrat à terme sur matière première
Intérêt d’inclure les matières premières dans un portefeuille (exemple de l’or)

Application(s):
QUIZ

V-Zoom sur les produits dérivés
Définition et rôle comme instrument de couverture dans le cadre de la gestion de portefeuille
Les contrats à terme
Les swaps
Les options
Application(s):
Exemples de couverture

VI-Valorisation d’actifs

A- Principale méthode de valorisation des produits simples
Le principe d’actualisation
Actions
Obligations
B- Valorisation des produits dérivés

1-Le principe d’absence d’opportunité d’arbitrage (AOA)
2-Méthode de valorisation des options
3-Méthode de valorisation des futures

Application(s):
Valorisation d’un future de taux
Valorisation d’une option avec un pricer d’options

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 1 850 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+2

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise